Сравнение CBXO с CPSP
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBXO and CPSP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CBXO
CPSP
Сравнение CBXO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 3.17 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и CPSP
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.40%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -1.73% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | 0.00% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.08% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 1.42% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 2.37% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 2.37% | +4.86% |
Сравнение комиссий CBXO и CPSP
И CBXO, и CPSP имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и CPSP
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and CPSP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO and CPSP have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CPSP.
CBXO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор