PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 24.53%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%30.30%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and SXRV.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between CBUY.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

CBUY.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.40

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.20

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.75

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.16

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.40

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-32.80%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.03%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-26.69%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.83%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-6.56%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.38%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.26%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.98%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.67%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.84%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.65%

-6.23%

Сравнение комиссий CBUY.DE и SXRV.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и SXRV.DE

Ни CBUY.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUY.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

CBUY.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор