PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с WELL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с WELL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 27.36%/yr for WELL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WELL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и WELL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у WELL.DE с доходностью 21.22%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и WELL.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%38.81%50.80%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and WELL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between CBUV.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

CBUV.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEWELL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.17

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.84

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.71

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

7.03

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. WELL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WELL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и WELL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEWELL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.17

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и WELL.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, примерно равная максимальной просадке WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и WELL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEWELL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-28.78%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-16.18%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-28.78%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.72%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.72%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

6.26%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и WELL.DE

Текущая волатильность для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) составляет 4.51%, в то время как у Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEWELL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.79%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.75%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.24%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.20%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.20%

-1.94%

Сравнение комиссий CBUV.DE и WELL.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WELL.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и WELL.DE

CBUV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and WELL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.18% for WELL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и WELL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор