PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUV.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global Metaverse, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 17.93%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%14.82%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and IUSQ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between CBUV.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

CBUV.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.31

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.20

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.08

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

16.69

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.31

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.76

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-33.60%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-6.48%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-21.25%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.55%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.19%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

1.59%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и IUSQ.DE

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.03%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.26%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

11.47%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

13.94%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.02%

+5.24%

Сравнение комиссий CBUV.DE и IUSQ.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и IUSQ.DE

Ни CBUV.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE is categorized as Technology Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор