Сравнение CBUS.DE с VGEB.DE
CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUS.DE returned 0.65%/yr vs 2.38%/yr for VGEB.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUS.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUS.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS.DE показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUS.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -1.01% |
Correlation
The correlation between CBUS.DE and VGEB.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between CBUS.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
CBUS.DE
VGEB.DE
Сравнение CBUS.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.03 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.06 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка CBUS.DE за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -22.15% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -3.43% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -4.05% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -13.65% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.83% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.35% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS.DE и VGEB.DE
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.63% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 3.47% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 4.16% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.32% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.52% | +2.82% |
Сравнение комиссий CBUS.DE и VGEB.DE
CBUS.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность CBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VGEB.DE в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CBUS.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for CBUS.DE.
CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged), while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for CBUS.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUS.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор