Сравнение CBUM.DE с QVMP.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 20.64%/yr for QVMP.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 16.75%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 25.11% | -8.40% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.75% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | -0.69% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and QVMP.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between CBUM.DE and QVMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
QVMP.DE
Сравнение CBUM.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.47 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 13.48 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки QVMP.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -34.11% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.29% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -19.87% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -6.29% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.50% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.62% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и QVMP.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.95% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.93% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.30% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.24% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.38% | -3.40% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и QVMP.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и QVMP.DE
CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.81% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор