PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 13.85%/yr for QDVF.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%11.76%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and QDVF.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between CBUM.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.00

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

5.45

+3.34

CBUM.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-65.82%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-17.23%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-27.15%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-8.87%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-17.79%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.98%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) составляет 2.99%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

7.04%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

21.39%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

24.89%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

27.17%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

29.70%

-14.72%

Сравнение комиссий CBUM.DE и QDVF.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и QDVF.DE

Ни CBUM.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор