Сравнение CBUM.DE с F500.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while F500.DE tracks the S&P 500 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 18.40%/yr for F500.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for F500.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и F500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у F500.DE с доходностью 11.05%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F500.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и F500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 25.11% | -8.40% |
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.05% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -10.54% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and F500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between CBUM.DE and F500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
F500.DE
Сравнение CBUM.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | F500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.19 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 12.23 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и F500.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и F500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | F500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -33.80% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.33% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -23.49% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.87% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.58% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.92% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и F500.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | F500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.83% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.88% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.36% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.92% | -1.94% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и F500.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии F500.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и F500.DE
Ни CBUM.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and F500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for F500.DE.
CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while F500.DE tracks S&P 500 ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.12% for F500.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и F500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор