Сравнение CBUM.DE с D500.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 18.82%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.86%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 25.11% | -8.40% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.86% | 4.86% | 32.60% | 22.69% | -10.30% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and D500.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between CBUM.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
D500.DE
Сравнение CBUM.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.03 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.69 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и D500.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -33.62% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.14% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -23.28% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.35% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.85% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и D500.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 2.99% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.84% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.75% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.22% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.92% | -1.94% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и D500.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и D500.DE
CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.10% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.70% | 1.25% | 1.62% | 1.85% | 2.08% | 1.67% | 1.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and D500.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CBUM.DE.
CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор