PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с ASRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с ASRW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while ASRW.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index. Both are passively managed. Over the past year, CBUM.DE returned 18.98% vs 21.94% for ASRW.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for ASRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и ASRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUM.DE торгуется в EUR, в то время как ASRW.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRW.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ASRW.DE с доходностью 11.69%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASRW.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
9.06%
С начала года
11.69%
1 год
21.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и ASRW.DE

2026 (YTD)20252024
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%10.60%
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		11.69%6.97%14.90%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and ASRW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.82

The correlation between CBUM.DE and ASRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. ASRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c ASRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DEASRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.75

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.27

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

12.27

-3.49

CBUM.DE vs. ASRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRW.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и ASRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и ASRW.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки ASRW.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и ASRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DEASRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-20.77%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.67%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.19%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.07%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и ASRW.DE

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DEASRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.80%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.55%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.93%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.93%

+0.05%

Сравнение комиссий CBUM.DE и ASRW.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASRW.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и ASRW.DE

Ни CBUM.DE, ни ASRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and ASRW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for ASRW.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while ASRW.DE is ESG. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.16% for ASRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и ASRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор