PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CBUI.DE returned 43.77% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%9.23%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and WEBG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between CBUI.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

CBUI.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.33

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.26

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

4.11

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

16.53

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.33

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-21.31%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.50%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.63%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.81%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и WEBG.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.10%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.28%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.48%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.15%

+0.06%

Сравнение комиссий CBUI.DE и WEBG.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и WEBG.DE

Ни CBUI.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор