PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с AW14.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 15.68%/yr for AW14.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AW14.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью 9.78%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и AW14.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%3.78%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and AW14.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between CBUI.DE and AW14.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEAW14.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.86

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.63

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

2.69

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

10.31

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа AW14.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и AW14.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEAW14.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.86

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и AW14.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и AW14.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-21.21%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.23%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-21.21%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.50%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и AW14.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW14.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.25%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.42%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.90%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.39%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.39%

-0.18%

Сравнение комиссий CBUI.DE и AW14.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AW14.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и AW14.DE

Ни CBUI.DE, ни AW14.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and AW14.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW14.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW14.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.18% for AW14.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и AW14.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор