Сравнение CBUF.DE с XDG3.DE
CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUF.DE returned 0.62%/yr vs 1.94%/yr for XDG3.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBUF.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XDG3.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUF.DE и XDG3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -6.02%.
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
XDG3.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUF.DE и XDG3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 2.18% |
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | -6.02% | 1.47% | 9.58% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CBUF.DE and XDG3.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between CBUF.DE and XDG3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUF.DE vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск
CBUF.DE
XDG3.DE
Сравнение CBUF.DE c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUF.DE | XDG3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.17 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.44 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUF.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CBUF.DE и XDG3.DE
Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и XDG3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUF.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -20.49% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.31% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -20.49% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -11.91% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 5.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUF.DE и XDG3.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) имеют волатильность 4.98% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUF.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.56% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 14.57% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.31% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.31% | +2.05% |
Сравнение комиссий CBUF.DE и XDG3.DE
CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDG3.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUF.DE и XDG3.DE
Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XDG3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CBUF.DE and XDG3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.
CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for CBUF.DE and 0.35% for XDG3.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и XDG3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор