Сравнение CBUF.DE с SC0T.DE
CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and SC0T.DE (Invesco European Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while SC0T.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUF.DE returned 4.66%/yr vs 4.81%/yr for SC0T.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUF.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC0T.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUF.DE и SC0T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у SC0T.DE с доходностью -3.57%.
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
SC0T.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам CBUF.DE и SC0T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
SC0T.DE Invesco European Health Care Sector UCITS ETF | -3.57% | 8.45% | 6.96% | 5.35% | -7.56% | 25.20% | -1.18% | 9.98% |
Correlation
The correlation between CBUF.DE and SC0T.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between CBUF.DE and SC0T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUF.DE vs. SC0T.DE — Ранг доходности на риск
CBUF.DE
SC0T.DE
Сравнение CBUF.DE c SC0T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUF.DE | SC0T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.24 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUF.DE | SC0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBUF.DE и SC0T.DE
Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке SC0T.DE в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и SC0T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUF.DE | SC0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -26.52% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.87% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -21.67% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -21.67% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -9.59% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -6.03% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 5.58% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUF.DE и SC0T.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) составляет 4.98%, в то время как у Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CBUF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUF.DE | SC0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.31% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.43% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.98% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.84% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.39% | -0.03% |
Сравнение комиссий CBUF.DE и SC0T.DE
CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0T.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUF.DE и SC0T.DE
Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SC0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
SC0T.DE Invesco European Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUF.DE and SC0T.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0T.DE.
CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while SC0T.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Health Care. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CBUF.DE and 0.20% for SC0T.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и SC0T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор