Сравнение CBUF.DE с QDVG.DE
CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while QDVG.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUF.DE returned 4.66%/yr vs 6.75%/yr for QDVG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBUF.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVG.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUF.DE и QDVG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у QDVG.DE с доходностью -1.02%.
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
QDVG.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам CBUF.DE и QDVG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | -1.02% | 1.65% | 8.47% | -1.74% | 3.30% | 37.81% | 1.69% | 11.14% |
Correlation
The correlation between CBUF.DE and QDVG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between CBUF.DE and QDVG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUF.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск
CBUF.DE
QDVG.DE
Сравнение CBUF.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUF.DE | QDVG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.96 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUF.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBUF.DE и QDVG.DE
Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке QDVG.DE в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и QDVG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUF.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -26.77% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.74% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -22.70% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -22.70% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -7.31% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.35% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.41% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUF.DE и QDVG.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) имеют волатильность 4.98% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUF.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.23% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 14.70% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.48% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.77% | -0.41% |
Сравнение комиссий CBUF.DE и QDVG.DE
CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUF.DE и QDVG.DE
Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как QDVG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CBUF.DE and QDVG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.
CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Their fees differ too: 0.18% for CBUF.DE and 0.15% for QDVG.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и QDVG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор