Сравнение CBTY с KMAR
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 21.69% for KMAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.95%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 9.43% |
Correlation
The correlation between CBTY and KMAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. KMAR — Ранг доходности на риск
CBTY
KMAR
Сравнение CBTY c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.45 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.29 | -19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и KMAR
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -11.32% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -4.89% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.24% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -1.29% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 1.19% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и KMAR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.60% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.69% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 9.22% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.92% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.92% | +4.51% |
Сравнение комиссий CBTY и KMAR
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и KMAR
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and KMAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to KMAR (1.60%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 21.69% vs -23.30% for CBTY. On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KMAR has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 21.69% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for KMAR.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for KMAR.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор