Сравнение CBSE.L с SUOG.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.36%/yr vs 1.27%/yr for SUOG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for SUOG.L.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и SUOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как SUOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SUOG.L с доходностью 1.37%.
CBSE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE.L и SUOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -1.66% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | -7.37% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and SUOG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between CBSE.L and SUOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. SUOG.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
SUOG.L
Сравнение CBSE.L c SUOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE.L | SUOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.33 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.95 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и SUOG.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки SUOG.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и SUOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -16.15% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.43% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -2.43% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -16.15% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.82% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -4.07% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.65% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и SUOG.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.85% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.48% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.67% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 5.40% | +3.27% |
Сравнение комиссий CBSE.L и SUOG.L
CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUOG.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и SUOG.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SUOG.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.54% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE.L and SUOG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.16% for SUOG.L.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и SUOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор