PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE.L с PRIC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE.L с PRIC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and PRIC.L (Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.16%/yr vs 0.03%/yr for PRIC.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRIC.L.

Доходность

Сравнение доходности CBSE.L и PRIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSE.L показывает доходность -0.71%, а PRIC.L немного выше – -0.69%.

CBSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.76%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

PRIC.L

1 день
-0.32%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.73%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE.L и PRIC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.71%8.60%-0.01%5.96%-10.95%-7.70%8.93%2.32%
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)		-0.69%8.44%-0.43%5.40%-9.07%-7.58%8.07%-10.77%

Correlation

The correlation between CBSE.L and PRIC.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between CBSE.L and PRIC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CBSE.L:
CBSE.L с JRBE.LCBSE.L с SUOE.LCBSE.L с SUSS.LCBSE.L с UC07.LCBSE.L с GBP5.LCBSE.L с IS15.LCBSE.L с VECA.L
Часто сравнивают с PRIC.L:
PRIC.L с IEBC.LPRIC.L с SE15.LPRIC.L с SUOE.LPRIC.L с GBPC.LPRIC.L с JRBE.LPRIC.L с J15R.LPRIC.L с IGCB.L

Доходность на риск

CBSE.L vs. PRIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE.L
Ранг доходности на риск CBSE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRIC.L
Ранг доходности на риск PRIC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE.L c PRIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSE.LPRIC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.47

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

3.08

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE.L vs. PRIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIC.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE.L и PRIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSE.LPRIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CBSE.L и PRIC.L

Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, примерно равная максимальной просадке PRIC.L в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и PRIC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSE.LPRIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-23.77%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.90%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-3.90%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.37%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-9.07%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-12.79%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE.L и PRIC.L

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSE.LPRIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.35%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.60%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.74%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

6.21%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

8.93%

-0.22%

Сравнение комиссий CBSE.L и PRIC.L

CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRIC.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE.L и PRIC.L

Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PRIC.L в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		3.51%3.72%3.18%1.80%0.58%0.59%0.61%1.03%1.42%0.48%
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)		2.57%2.56%2.18%1.78%1.42%1.32%1.37%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CBSE.L and PRIC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIC.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIC.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.

Both ETFs track Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.05% for PRIC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и PRIC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор