Сравнение CBSE.L с JR15.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. CBSE.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.36%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
CBSE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -1.66% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | 0.70% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 6.54% | -3.41% | 0.92% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and JR15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between CBSE.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
JR15.L
Сравнение CBSE.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.04 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.10 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и JR15.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -15.79% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -3.62% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -3.62% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -9.87% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -3.36% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -7.42% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.46% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и JR15.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.14% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.26% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.50% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 6.25% | +2.42% |
Сравнение комиссий CBSE.L и JR15.L
CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и JR15.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.54% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE.L and JR15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор