Сравнение CBSE.L с IEAC.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IEAC.L tracks the BBG Euro Corporate Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.36%/yr vs -0.61%/yr for IEAC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IEAC.L.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и IEAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как IEAC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у IEAC.L с доходностью -3.75%.
CBSE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
IEAC.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам CBSE.L и IEAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -1.66% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | -1.04% | -7.75% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -3.75% | 8.75% | -0.42% | 5.28% | -8.88% | -6.93% | 8.41% | 0.17% | -0.49% | 3.55% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and IEAC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between CBSE.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
IEAC.L
Сравнение CBSE.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE.L | IEAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.08 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.65 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и IEAC.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и IEAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -27.44% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -24.20% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -24.20% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -24.20% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -9.18% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -7.42% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.04% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и IEAC.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) составляет 1.11%, в то время как у iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.33% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 36.34% | -32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 36.52% | -31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 17.39% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 13.51% | -4.84% |
Сравнение комиссий CBSE.L и IEAC.L
CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и IEAC.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IEAC.L в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.54% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE.L and IEAC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.09% for IEAC.L.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и IEAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор