Сравнение CBRS.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CBRS.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBRS.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRS.DE или SPY.
Основные характеристики
| CBRS.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.16% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 37.03% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 5.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.11% | 12.18% |
| Макс. просадка | -28.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CBRS.DE и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и SPY
С начала года, CBRS.DE показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBRS.DE и SPY
CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRS.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и SPY
CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и SPY
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и SPY
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.