PortfoliosLab logo
Сравнение CBRL с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRL и JWN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBRL и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,674.57%
1,009.84%
CBRL
JWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.46

JWN:

1.10

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.37

JWN:

1.75

Коэф-т Омега

CBRL:

0.96

JWN:

1.24

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.34

JWN:

0.49

Коэф-т Мартина

CBRL:

-0.99

JWN:

6.46

Индекс Язвы

CBRL:

26.14%

JWN:

5.15%

Дневная вол-ть

CBRL:

55.81%

JWN:

29.89%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

CBRL:

-70.88%

JWN:

-57.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$991.62M

JWN:

$4.04B

EPS

CBRL:

$1.60

JWN:

$1.74

Коэффициент P/E

CBRL:

27.49

JWN:

13.87

Коэффициент PEG

CBRL:

2.50

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

CBRL:

0.28

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

CBRL:

2.12

JWN:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.51B

JWN:

$15.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$942.23M

JWN:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$99.64M

JWN:

-$540.70M

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции CBRL превзошли акции JWN по среднегодовой доходности: -6.98% против -7.71% соответственно.


CBRL

С начала года

-17.31%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

-9.72%

1 год

-27.65%

5 лет

-10.00%

10 лет

-6.98%

JWN

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

9.24%

1 год

29.99%

5 лет

9.06%

10 лет

-7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBRL: -0.46
JWN: 1.10
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.37
JWN: 1.75
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.96
JWN: 1.24
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBRL: -0.34
JWN: 0.49
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -0.99
JWN: 6.46

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
1.10
CBRL
JWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и JWN

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности JWN в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
JWN
Nordstrom, Inc.
3.14%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и JWN

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.88%
-57.88%
CBRL
JWN

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и JWN

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
5.04%
CBRL
JWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию