PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBOEFNGS
Дох-ть с нач. г.2.54%21.33%
Дох-ть за 1 год38.32%47.66%
Дох-ть за 3 года19.69%16.54%
Коэф-т Шарпа1.932.41
Дневная вол-ть18.90%23.47%
Макс. просадка-43.23%-48.98%
Current Drawdown-7.13%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CBOE и FNGS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и FNGS

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 21.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
66.47%
270.42%
CBOE
FNGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
FNGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.44

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и FNGS

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и FNGS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
2.41
CBOE
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и FNGS

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и FNGS

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
-0.09%
CBOE
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и FNGS

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
5.83%
CBOE
FNGS