PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBNK.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBNK.TO returned 38.97%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBNK.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

CBNK.TO

1 день
0.42%
1 месяц
7.74%
С начала года
25.56%
6 месяцев
32.17%
1 год
79.20%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		25.56%51.67%27.42%8.42%-19.87%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%9.27%

Correlation

The correlation between CBNK.TO and ENCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.27

The correlation between CBNK.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с YGOG.NEOCBNK.TO с MSHE.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

CBNK.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNK.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
3.16

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
4.02

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.56

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

5.22

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.25

18.57

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNK.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

3.16

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.00

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CBNK.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNK.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-89.91%

+57.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.48%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-16.67%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.24%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-39.81%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK.TO и ENCC.TO

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 5.67% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNK.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.31%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.05%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

23.03%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

29.04%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.94%5.86%8.25%9.59%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

CBNK.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mulvihill and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор