Сравнение CBNK.TO с EMCL.NEO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CBNK.TO returned 97.47% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.
CBNK.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 40.93%
- 1 год
- 97.47%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 41.08% | 51.67% | 22.55% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 26.93% | 20.46% | 3.66% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and EMCL.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
EMCL.NEO
Сравнение CBNK.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBNK.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.45 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 3.74 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.26 | 13.41 | +28.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -19.73% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -13.12% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.65% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -2.57% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.61% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) составляет 4.46%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 12.60% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 20.76% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.56% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.02% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.02% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.29% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.20% | 9.86% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор