Сравнение CBLS с NVDY
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBLS returned 19.59%/yr vs 50.35%/yr for NVDY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 6.53%.
CBLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.17% | 5.87% | 28.74% | -1.50% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 6.53% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between CBLS and NVDY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CBLS
NVDY
Сравнение CBLS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.44 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.50 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и NVDY
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -34.08% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.81% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -34.08% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -12.05% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -6.20% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.67% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и NVDY
Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.03% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 21.44% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 28.33% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 38.17% | -22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 38.17% | -21.89% |
Сравнение комиссий CBLS и NVDY
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и NVDY
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NVDY в 64.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.61% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and NVDY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.03%) compared to CBLS (8.04%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 50.35% vs 19.59% for CBLS. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.35% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
NVDY has the higher dividend yield at 64.61%, compared with 0.75% for CBLS.
CBLS is categorized as Long-Short, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and YieldMax. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор