PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBLS с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с NVDY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

CBLS и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBLS или NVDY.

Корреляция

Корреляция между CBLS и NVDY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBLS:

0.74

NVDY:

0.38

Коэф-т Сортино

CBLS:

1.19

NVDY:

0.76

Коэф-т Омега

CBLS:

1.18

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

CBLS:

0.96

NVDY:

0.49

Коэф-т Мартина

CBLS:

2.66

NVDY:

1.27

Индекс Язвы

CBLS:

5.51%

NVDY:

13.29%

Дневная вол-ть

CBLS:

16.54%

NVDY:

48.15%

Макс. просадка

CBLS:

-32.78%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

CBLS:

-4.96%

NVDY:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -15.02%.

CBLS

С начала года

4.29%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

3.44%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-15.02%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-19.64%

1 год

18.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBLS и NVDY

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBLS и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг риск-скорректированной доходности CBLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBLS c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и NVDY

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NVDY в 102.73%

TTM20242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.70%0.73%0.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		102.73%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и NVDY

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и NVDY

Загрузка...