PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с BIZD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CBLS is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.22%/yr vs 3.92%/yr for BIZD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -9.87%.

CBLS

1 день
-2.34%
1 месяц
2.02%
С начала года
20.31%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.91%
3 года*
19.64%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

BIZD

1 день
0.65%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-12.75%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		20.31%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.82%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-9.87%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%10.97%

Correlation

The correlation between CBLS and BIZD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between CBLS and BIZD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с CLSECBLS с FTLSCBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

CBLS vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLSBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.69

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.89

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.58

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.96

+6.16

CBLS vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBLS и BIZD

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-55.44%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-22.22%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-22.56%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-22.91%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-20.05%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-6.76%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

13.30%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и BIZD

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.60%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.19%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.50%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.78%

-5.50%

Сравнение комиссий CBLS и BIZD

CBLS берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и BIZD

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BIZD в 14.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.01%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.75%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and BIZD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (8.05%) compared to BIZD (5.60%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.22% vs 3.92% for BIZD. On fees, CBLS is cheaper at 1.95% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.22% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBLS is cheaper with a 1.95% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 0.75% for CBLS.

CBLS is categorized as Long-Short, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and VanEck. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 12.86% for BIZD.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор