Сравнение CBH.TO с ZLB.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CBH.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. CBH.TO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.27%/yr vs 10.57%/yr for ZLB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CBH.TO charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 10.57% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.27%
ZLB.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.13% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 8.71% | 20.40% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 21.92% | -2.76% | 11.11% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and ZLB.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, CBH.TO and ZLB.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
ZLB.TO
Сравнение CBH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBH.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.51 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.33 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -33.96% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -5.67% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -8.01% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -13.00% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -33.96% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.19% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.47% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.94% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) составляет 0.83%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 2.14% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 6.66% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 9.29% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 9.65% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 12.22% | -5.75% |
Сравнение комиссий CBH.TO и ZLB.TO
CBH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ZLB.TO в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.39% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 2.59% | 2.94% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.81% | 1.99% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.55% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
CBH.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for CBH.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор