PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBH.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBH.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBH.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. CBH.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, CBH.TO returned 2.08%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBH.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

CBH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
0.68%
С начала года
1.13%
1 год
4.00%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.27%

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBH.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBH.TO
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		1.13%4.60%6.19%6.48%-6.85%-2.08%7.99%5.62%0.92%-0.29%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between CBH.TO and RUSB.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.10

The correlation between CBH.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CBH.TO:
CBH.TO с CBO.TOCBH.TO с ZBBB.TOCBH.TO с DCBC.TOCBH.TO с FCSB.NEOCBH.TO с XIGS.TOCBH.TO с XIG.TOCBH.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

CBH.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBH.TO
Ранг доходности на риск CBH.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBH.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBH.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBH.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBH.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.38

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.72

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

3.74

+1.89

CBH.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBH.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBH.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBH.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBH.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-14.28%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.60%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-5.26%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.50%

-8.10%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.81%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.11%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.65%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CBH.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) составляет 0.83%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBH.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.13%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

6.37%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

6.95%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.95%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBH.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBH.TO
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		3.39%3.32%3.21%3.28%3.17%2.91%2.92%3.33%3.65%3.82%2.59%2.94%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBH.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBH.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор