PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBCX.TO с ETHX-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBCX.TO с ETHX-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both exchange-traded funds - CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD), while ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI. CBCX.TO is passively managed, while ETHX-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, CBCX.TO returned 32.64%/yr vs 1.20%/yr for ETHX-U.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBCX.TO и ETHX-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBCX.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBCX.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ETHX-U.TO с доходностью -35.24%.

CBCX.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-13.75%
6 месяцев
-14.97%
С начала года
0.39%
1 год
11.24%
3 года*
32.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHX-U.TO

1 день
-2.56%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-42.25%
С начала года
-35.24%
1 год
-43.18%
3 года*
1.20%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBCX.TO и ETHX-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.39%21.63%82.92%108.11%-46.10%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-35.24%-15.57%55.61%88.71%-53.79%

Correlation

The correlation between CBCX.TO and ETHX-U.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.20

The correlation between CBCX.TO and ETHX-U.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с CBCX.TO:
CBCX.TO с CCOM.TOCBCX.TO с NXF.TOCBCX.TO с SOLX.TOCBCX.TO с VXM-B.TOCBCX.TO с CGXF.TOCBCX.TO с CEQP.TOCBCX.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TOETHX-U.TO с BTCC.TO

Доходность на риск

CBCX.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBCX.TO
Ранг доходности на риск CBCX.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBCX.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBCX.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBCX.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBCX.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBCX.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBCX.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBCX.TOETHX-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.64

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.72

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.64

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-0.98

+1.34

CBCX.TO vs. ETHX-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBCX.TO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ETHX-U.TO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBCX.TO и ETHX-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBCX.TO и ETHX-U.TO

Максимальная просадка CBCX.TO за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBCX.TO и ETHX-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBCX.TOETHX-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-78.30%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.19%

-67.75%

+13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.21%

-67.75%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-61.05%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-43.13%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.55%

44.17%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CBCX.TO и ETHX-U.TO

Текущая волатильность для CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) составляет 12.20%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что CBCX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBCX.TOETHX-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

15.13%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

46.51%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

68.13%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

71.16%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.45%

74.00%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBCX.TO и ETHX-U.TO

Дивидендная доходность CBCX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.03%0.14%0.13%0.06%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBCX.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBCX.TO is categorized as Blockchain, while ETHX-U.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBCX.TO и ETHX-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор