Сравнение CB3G.DE с D5BC.DE
CB3G.DE (Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - CB3G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, CB3G.DE returned -0.45%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CB3G.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CB3G.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB3G.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CB3G.DE уступали акциям D5BC.DE по среднегодовой доходности: -0.45% против -0.22% соответственно.
CB3G.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- -0.45%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам CB3G.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB3G.DE Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 0.09% | 0.32% | 1.42% | 6.80% | -18.48% | -3.50% | 4.73% | 6.69% | 0.83% | -0.21% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between CB3G.DE and D5BC.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2012 г. | 0.52 |
Over the past year, CB3G.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB3G.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
CB3G.DE
D5BC.DE
Сравнение CB3G.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB3G.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB3G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CB3G.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка CB3G.DE за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB3G.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB3G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -9.22% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -1.08% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -1.08% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -6.12% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -9.22% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -2.33% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -2.32% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.36% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB3G.DE и D5BC.DE
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CB3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB3G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.42% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 1.01% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.11% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 1.57% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 1.21% | +4.47% |
Сравнение комиссий CB3G.DE и D5BC.DE
CB3G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB3G.DE и D5BC.DE
CB3G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB3G.DE Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CB3G.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CB3G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CB3G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
CB3G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for CB3G.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CB3G.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор