Сравнение CB с XLF
CB (Chubb Limited) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, CB returned 11.41%/yr vs 12.38%/yr for XLF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.38% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам CB и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between CB and XLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CB and XLF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. XLF — Ранг доходности на риск
CB
XLF
Сравнение CB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.20 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CB и XLF
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -82.69% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -14.79% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.54% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.81% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.86% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -9.34% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -20.03% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.66% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и XLF
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.29% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.94% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 14.41% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.63% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.16% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и XLF
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLF в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CB and XLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (4.57%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs XLF's -82.69%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор