Сравнение CB с XLF
CB (Chubb Limited) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 13.60%/yr for XLF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CB и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.60% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам CB и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between CB and XLF is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between CB and XLF has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. XLF — Ранг доходности на риск
CB
XLF
Сравнение CB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.95 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 2.41 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и XLF
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -82.69% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -14.79% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.54% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.81% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.86% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -19.91% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.78% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и XLF
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.85% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 11.06% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 14.64% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.44% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 22.07% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и XLF
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CB and XLF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs XLF's -82.69%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор