Сравнение CB с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или XLF.
Доходность
Сравнение доходности CB и XLF
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 28.71%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции XLF немного отстают с 11.94%.
CB
28.71%
-4.53%
5.70%
31.15%
15.65%
12.10%
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
Основные характеристики
| CB | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 13.75% |
| Макс. просадка | -64.24% | -82.69% |
| Текущая просадка | -4.60% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CB и XLF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и XLF
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CB и XLF
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и XLF
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.30%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.