Сравнение CAUT.DE с WEBA.DE
CAUT.DE (Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - CAUT.DE tracks the Solactive China Electric Vehicle and Battery while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAUT.DE returned 1.53%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CAUT.DE charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CAUT.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAUT.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
CAUT.DE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUT.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAUT.DE Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating | 0.51% | 27.42% | 9.31% | -35.25% | -3.04% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between CAUT.DE and WEBA.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUT.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
CAUT.DE
WEBA.DE
Сравнение CAUT.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUT.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.28 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 11.15 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUT.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.10 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.02 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CAUT.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка CAUT.DE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUT.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUT.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -25.46% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -6.70% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.32% | -25.46% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -0.40% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -4.36% | -41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.58% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUT.DE и WEBA.DE
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CAUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUT.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.95% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 9.72% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 13.66% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 16.55% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 16.55% | +16.58% |
Сравнение комиссий CAUT.DE и WEBA.DE
CAUT.DE берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUT.DE и WEBA.DE
CAUT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAUT.DE Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CAUT.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for CAUT.DE.
CAUT.DE tracks Solactive China Electric Vehicle and Battery, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.68% for CAUT.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CAUT.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор