PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHAAPL
Дох-ть с нач. г.19.19%15.75%
Дох-ть за 1 год31.32%26.32%
Дох-ть за 3 года6.99%14.30%
Дох-ть за 5 лет14.18%29.07%
Коэф-т Шарпа2.661.14
Коэф-т Сортино3.571.75
Коэф-т Омега1.501.22
Коэф-т Кальмара2.821.55
Коэф-т Мартина16.443.66
Индекс Язвы1.98%7.02%
Дневная вол-ть12.24%22.58%
Макс. просадка-33.95%-81.80%
Текущая просадка-2.47%-6.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CATH и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CATH и AAPL

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 15.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
22.48%
CATH
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.66

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.14
CATH
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AAPL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AAPL в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CATH и AAPL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-6.12%
CATH
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AAPL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 3.20%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
5.75%
CATH
AAPL