PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
24.00%
CATH
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 22.69%.


CATH

С начала года

26.46%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

14.78%

1 год

32.92%

5 лет (среднегодовая)

14.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

22.69%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

24.00%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

29.43%

10 лет (среднегодовая)

24.45%

Основные характеристики


CATHAAPL
Коэф-т Шарпа2.661.09
Коэф-т Сортино3.571.67
Коэф-т Омега1.491.21
Коэф-т Кальмара3.851.47
Коэф-т Мартина16.493.45
Индекс Язвы2.00%7.09%
Дневная вол-ть12.36%22.50%
Макс. просадка-33.95%-81.80%
Текущая просадка0.00%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между CATH и AAPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.661.09
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.571.67
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.21
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.851.47
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.493.45
CATH
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.09
CATH
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AAPL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AAPL в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CATH и AAPL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.49%
CATH
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AAPL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 4.09%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.92%
CATH
AAPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab