PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAT с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между CAT и VTSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.20

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

CAT:

0.02

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

CAT:

1.00

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.12

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.32

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

CAT:

12.73%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

CAT:

30.35%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

CAT:

-21.21%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.96% против 11.77% соответственно.

CAT

С начала года

-9.46%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-6.72%

5 лет

27.23%

10 лет

16.96%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и VTSAX

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CAT и VTSAX

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и VTSAX

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...