Сравнение CAT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VTSAX.
Основные характеристики
| CAT | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 5.15% |
| Дох-ть за 1 год | 56.84% | 22.38% |
| Дох-ть за 3 года | 16.06% | 6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 12.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 11.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 12.16% |
| Макс. просадка | -73.43% | -55.34% |
| Current Drawdown | -11.47% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между CAT и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VTSAX
С начала года, CAT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VTSAX
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTSAX в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VTSAX
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VTSAX
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.