Сравнение CAT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между CAT и VTSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VTSAX
Основные характеристики
CAT:
1.09
VTSAX:
2.09
CAT:
1.63
VTSAX:
2.78
CAT:
1.21
VTSAX:
1.39
CAT:
1.79
VTSAX:
3.13
CAT:
3.92
VTSAX:
13.34
CAT:
7.24%
VTSAX:
2.01%
CAT:
26.08%
VTSAX:
12.85%
CAT:
-73.43%
VTSAX:
-55.34%
CAT:
-12.20%
VTSAX:
-3.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAT показывает доходность 25.79%, а VTSAX немного ниже – 24.80%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 17.76% против 12.51% соответственно.
CAT
25.79%
-4.05%
12.51%
28.21%
22.63%
17.76%
VTSAX
24.80%
-0.64%
9.96%
25.16%
14.07%
12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VTSAX
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VTSAX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.48% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.93% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VTSAX
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VTSAX
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.