PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

CASH.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.56%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.66%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%1.26%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.56%3.03%4.69%5.03%1.54%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и MNY.TO составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий CASH.TO и MNY.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с HISU-U.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

15.35

-4.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

52.77

-19.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

20.00

-12.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

67.62

+48.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

621.44

-142.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

15.35

-4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

11.03

-5.52

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и MNY.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-0.24%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и MNY.TO

Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.13%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

0.38%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

0.38%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%