PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

CASH.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.93%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.93%
6 месяцев
8.08%
1 год
40.85%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.52%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.93%28.74%20.94%12.02%-6.27%1.13%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и HXT.TO составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий CASH.TO и HXT.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

2.06

+8.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

2.67

+30.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.41

+6.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

2.88

+112.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

13.86

+465.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

2.06

+8.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

0.67

+4.84

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и HXT.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-35.48%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-7.71%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.70%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.23%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.09%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

9.78%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

14.43%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

12.69%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

15.14%

-14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%