PortfoliosLab logo
Сравнение CASA с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CASA и XLK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CASA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casa Systems, Inc. (CASA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.95%
259.56%
CASA
XLK

Основные характеристики

Доходность по периодам


CASA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-7.17%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.11%

5 лет

19.63%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CASA
Ранг риск-скорректированной доходности CASA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casa Systems, Inc. (CASA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара CASA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CASA: 0.00
XLK: 0.46


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.00
0.39
CASA
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASA и XLK

CASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASA
Casa Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CASA и XLK


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.98%
-10.88%
CASA
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности CASA и XLK

Текущая волатильность для Casa Systems, Inc. (CASA) составляет 0.00%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что CASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
17.38%
CASA
XLK