PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARZ с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с FIVG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG).

CARZ и FIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. FIVG - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность MVIS Bluestar 5G Communications Index. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или FIVG.

Корреляция

Корреляция между CARZ и FIVG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARZ:

-0.10

FIVG:

0.61

Коэф-т Сортино

CARZ:

0.11

FIVG:

1.01

Коэф-т Омега

CARZ:

1.01

FIVG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CARZ:

-0.09

FIVG:

0.66

Коэф-т Мартина

CARZ:

-0.24

FIVG:

2.08

Индекс Язвы

CARZ:

10.08%

FIVG:

8.91%

Дневная вол-ть

CARZ:

31.44%

FIVG:

29.61%

Макс. просадка

CARZ:

-51.20%

FIVG:

-34.62%

Текущая просадка

CARZ:

-9.04%

FIVG:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у FIVG с доходностью -2.96%.

CARZ

С начала года

-1.45%

1 месяц

17.73%

6 месяцев

0.67%

1 год

-3.11%

3 года

6.43%

5 лет

16.90%

10 лет

5.17%

FIVG

С начала года

-2.96%

1 месяц

17.70%

6 месяцев

1.37%

1 год

17.34%

3 года

12.51%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Defiance Next Gen Connectivity ETF

Сравнение комиссий CARZ и FIVG

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARZ и FIVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг риск-скорректированной доходности CARZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARZ c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FIVG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FIVG

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FIVG в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.07%1.17%1.40%1.59%2.26%0.63%3.23%2.85%2.10%2.48%1.64%1.69%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		0.81%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FIVG

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки FIVG в -34.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FIVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FIVG

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...