PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CARR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		8.15%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CARR

1 день
1.05%
1 месяц
-10.87%
С начала года
8.15%
6 месяцев
-3.53%
1 год
-8.88%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CARR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.53

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.55

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

7.31

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между CARR и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и VOO

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		2.00%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CARR и VOO

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CARRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-33.99%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-11.98%

-25.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-24.52%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.55%

-5.55%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.72%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

2.55%

+19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и VOO

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.34%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

9.47%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

18.11%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

16.82%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

17.99%

+15.04%