Сравнение CARR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARR показывает доходность 30.02%, а SCHG немного выше – 30.50%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| CARR | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 17.00% |
| Макс. просадка | -40.82% | -34.59% |
| Текущая просадка | -10.19% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SCHG
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SCHG
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SCHG
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.