Сравнение CARR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| CARR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 11.09% |
| Макс. просадка | -40.82% | -33.37% |
| Текущая просадка | -10.19% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SCHD
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SCHD
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SCHD
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.