PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CARA с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CARA и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CARA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.99%
217.40%
CARA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARA:

-0.24

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

CARA:

0.48

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

CARA:

1.06

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CARA:

-0.29

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CARA:

-0.54

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

CARA:

52.52%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

CARA:

120.13%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

CARA:

-99.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CARA:

-98.26%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, CARA показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции CARA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -26.31% против 10.15% соответственно.

CARA

С начала года

-0.61%

1 месяц

18.11%

6 месяцев

87.74%

1 год

-25.92%

5 лет

-50.15%

10 лет

-26.31%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARA
Ранг риск-скорректированной доходности CARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CARA, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CARA: -0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CARA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CARA: 0.55
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега CARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CARA: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CARA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CARA: -0.25
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина CARA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CARA: -0.46
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CARA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.46
CARA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CARA и ^GSPC

Максимальная просадка CARA за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.26%
-10.02%
CARA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CARA и ^GSPC

Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.74%
14.23%
CARA
^GSPC