PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALT с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALT с ASM

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calliditas Therapeutics (CALT) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALT или ASM.

Корреляция

Корреляция между CALT и ASM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CALT и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calliditas Therapeutics (CALT) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.16%
33.33%
CALT
ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALT:

$1.10B

ASM:

$195.28M

EPS

CALT:

-$1.76

ASM:

$0.02

Общая выручка (12 мес.)

CALT:

$855.26M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

CALT:

$787.80M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

CALT:

-$234.27M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

CALT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

54.37%

1 месяц

19.30%

6 месяцев

33.33%

1 год

207.14%

5 лет

20.79%

10 лет

-0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALT и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALT
Ранг риск-скорректированной доходности CALT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALT c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calliditas Therapeutics (CALT) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.202.67
Коэффициент Сортино CALT, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.313.21
Коэффициент Омега CALT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.37
Коэффициент Кальмара CALT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.762.53
Коэффициент Мартина CALT, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.5511.33
CALT
ASM

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20
2.67
CALT
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALT и ASM

Ни CALT, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CALT и ASM

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.73%
-26.49%
CALT
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности CALT и ASM

Текущая волатильность для Calliditas Therapeutics (CALT) составляет 0.00%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что CALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
20.43%
CALT
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALT и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calliditas Therapeutics и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab