PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.26%

Correlation

The correlation between CALF and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between CALF and VOO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и VOO

Секторы
CALF
VOO

Технологии

29.7%
35.7%

Потребительский циклический сектор

28.3%
10.2%

Энергетика

10.3%
3.5%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.3%

Промышленность

5.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CALF
29.7%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
VOO
10.2%

Энергетика

CALF
10.3%
VOO
3.5%

Здравоохранение

CALF
9.4%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
VOO
11.3%

Промышленность

CALF
5.9%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
VOO
4.9%

Недвижимость

CALF
1.6%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
VOO
1.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

CALF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CALF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.25

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

14.73

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CALF и VOO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-33.99%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.90%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-18.69%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-24.52%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.70%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-3.69%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VOO

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.84%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.90%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

11.80%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.81%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

18.01%

+8.01%

Сравнение комиссий CALF и VOO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VOO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CALF and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 4.12% for CALF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for VOO.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор