PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CALF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CALFVOO
Дох-ть с нач. г.-2.96%7.85%
Дох-ть за 1 год23.64%25.52%
Дох-ть за 3 года5.79%9.04%
Дох-ть за 5 лет14.35%13.89%
Коэф-т Шарпа1.252.32
Дневная вол-ть19.86%11.69%
Макс. просадка-47.58%-33.99%
Current Drawdown-5.35%-2.45%

Корреляция

0.70
-1.001.00

Корреляция между CALF и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VOO

С начала года, CALF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.35%
19.32%
CALF
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CALF и VOO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CALF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.69
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа CALF и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CALF и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.25
2.32
CALF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VOO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.12%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CALF и VOO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CALF и VOO


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.35%
-2.45%
CALF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VOO

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.69%
3.27%
CALF
VOO