PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.32%
154.80%
CALF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

VOO:

2.42

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и VOO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
VOO: 0.92
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CALF: 0.86
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.57
CALF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VOO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CALF и VOO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-10.56%
CALF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VOO

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
13.97%
CALF
VOO