PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и VIOV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.32%
50.15%
CALF
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

VIOV:

-0.14

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

VIOV:

-0.03

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

VIOV:

1.00

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

VIOV:

-0.11

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

VIOV:

-0.37

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

VIOV:

8.74%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

VIOV:

-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью -15.28%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

VIOV

С начала года

-15.28%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.57%

5 лет

14.00%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и VIOV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
VIOV: -0.14
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
VIOV: -0.03
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CALF: 0.86
VIOV: 1.00
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
VIOV: -0.11
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
VIOV: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.14
CALF
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VIOV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CALF и VIOV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-21.61%
CALF
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VIOV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
14.51%
CALF
VIOV