PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CALF с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CALFVIOV
Дох-ть с нач. г.-2.96%-6.28%
Дох-ть за 1 год23.64%5.71%
Дох-ть за 3 года5.79%0.29%
Дох-ть за 5 лет14.35%6.53%
Коэф-т Шарпа1.250.29
Дневная вол-ть19.86%21.30%
Макс. просадка-47.58%-47.36%
Current Drawdown-5.35%-9.18%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между CALF и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VIOV

С начала года, CALF показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -6.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.35%
13.59%
CALF
VIOV

Сравнение акций, фондов или ETF


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий CALF и VIOV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CALF c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.69
VIOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOV в сравнении с широким рынком0.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOV в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOV в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOV в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOV в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.88

Сравнение коэффициента Шарпа CALF и VIOV

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного 0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CALF и VIOV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.25
0.29
CALF
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VIOV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIOV в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.12%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.35%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CALF и VIOV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CALF и VIOV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.35%
-9.18%
CALF
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VIOV

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.69%
6.55%
CALF
VIOV