PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и NUSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CALF и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.63%
183.86%
CALF
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

NUSI:

1.24

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

NUSI:

10.09

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

NUSI:

2.43

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

NUSI:

7.63

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

NUSI:

29.19

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

NUSI:

4.29%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

NUSI:

101.58%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

NUSI:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 83.88%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

91.24%

1 год

121.14%

5 лет

21.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и NUSI

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.


График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSI: 0.68%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
NUSI: 1.22
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
NUSI: 10.04
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CALF: 0.86
NUSI: 2.42
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
NUSI: 7.55
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
NUSI: 28.49

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
1.22
CALF
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и NUSI

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NUSI в 6.07%


TTM20242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
6.07%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и NUSI

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-11.45%
CALF
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и NUSI

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
11.23%
CALF
NUSI