Сравнение CALF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CALF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или JEPI.
Основные характеристики
CALF | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 3.25% |
Дох-ть за 1 год | 26.83% | 9.33% |
Дох-ть за 3 года | 4.71% | 7.16% |
Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.19 |
Дневная вол-ть | 19.94% | 7.35% |
Макс. просадка | -47.58% | -13.71% |
Current Drawdown | -7.22% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между CALF и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CALF и JEPI
С начала года, CALF показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и JEPI
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и JEPI
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JEPI в 7.51%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.14% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.51% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и JEPI
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и JEPI
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.