PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAJPY с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAJPY с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canon Inc. (CAJPY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CAJPY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canon Inc. (CAJPY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAJPY и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAJPY
Canon Inc.		-4.70%-7.51%29.28%20.27%-7.62%30.42%-26.31%-0.91%-26.20%35.57%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, CAJPY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.02% против 9.04% соответственно.

CAJPY

1 день
1.33%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-8.09%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.96%
10 лет*
2.02%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canon Inc.

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CAJPY:
CAJPY с LCJP.LCAJPY с NINOYCAJPY с AAPLCAJPY с KOCAJPY с SCHDCAJPY с VTCAJPY с VTSAX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Доходность на риск

CAJPY vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAJPY
Ранг доходности на риск CAJPY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAJPY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAJPYEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.49

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.12

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.35

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

8.67

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAJPY vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAJPY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAJPY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAJPYEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.49

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между CAJPY и EWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAJPY и EWJ

Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EWJ в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAJPY
Canon Inc.		1.92%1.83%1.64%1.85%4.15%3.51%3.92%0.00%0.00%1.83%5.03%4.30%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CAJPY и EWJ

Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CAJPYEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-60.93%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-13.59%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-33.14%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-33.14%

-27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-7.97%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-21.84%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.68%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAJPY и EWJ

Текущая волатильность для Canon Inc. (CAJPY) составляет 7.98%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAJPYEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.02%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

15.04%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

21.96%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

18.12%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.32%

+5.77%