Сравнение CAJPY с EWJ
CAJPY (Canon Inc.) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.19%/yr vs 9.56%/yr for EWJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAJPY показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.19% против 9.56% соответственно.
CAJPY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 1.19%
EWJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам CAJPY и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | -12.22% | -7.51% | 29.28% | 20.27% | -7.62% | 30.42% | -26.31% | -0.91% | -26.20% | 35.57% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 15.32% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between CAJPY and EWJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.58 |
The correlation between CAJPY and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAJPY vs. EWJ — Ранг доходности на риск
CAJPY
EWJ
Сравнение CAJPY c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAJPY | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.42 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.12 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и EWJ
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAJPY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -60.93% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -13.59% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -14.68% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -33.14% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -33.14% | -27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -4.50% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -21.70% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 4.05% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и EWJ
Текущая волатильность для Canon Inc. (CAJPY) составляет 5.89%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAJPY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.05% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 16.66% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 20.71% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 18.50% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.33% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и EWJ
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EWJ в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | 2.09% | 1.83% | 1.64% | 1.85% | 4.15% | 3.51% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 5.03% | 4.30% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.85% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CAJPY and EWJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (8.05%) compared to CAJPY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs EWJ's -60.93%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAJPY и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор