PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
13.39%
CAIBX
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.54%.


CAIBX

С начала года

11.09%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.80%

1 год

17.40%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

5.47%

SPYD

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

13.38%

1 год

33.52%

5 лет (среднегодовая)

8.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAIBXSPYD
Коэф-т Шарпа2.332.58
Коэф-т Сортино3.263.59
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара3.212.10
Коэф-т Мартина14.9817.12
Индекс Язвы1.19%1.96%
Дневная вол-ть7.66%13.03%
Макс. просадка-42.73%-46.42%
Текущая просадка-2.53%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и SPYD

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CAIBX и SPYD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.332.58
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.263.59
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.46
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.212.10
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9817.12
CAIBX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.58
CAIBX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и SPYD

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SPYD в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.15%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.04%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и SPYD

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
-1.00%
CAIBX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и SPYD

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.90%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.19%
CAIBX
SPYD