Сравнение CAIBX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или SPYD.
Основные характеристики
| CAIBX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | 20.54% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 38.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.28 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 13.73% |
| Макс. просадка | -42.73% | -46.42% |
| Текущая просадка | -0.77% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SPYD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SPYD
С начала года, CAIBX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SPYD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SPYD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SPYD в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.09% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SPYD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SPYD
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.85%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.