Сравнение CAIBX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.45% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SPYD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
CAIBX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
CAIBX
SPYD
Сравнение CAIBX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.49 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.78 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.59 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 2.09 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.49 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SPYD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SPYD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SPYD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -46.42% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.35% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -22.25% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -46.42% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.70% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.24% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.47% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SPYD
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.03% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.61% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.67% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.24% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 19.80% | -8.93% |