PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и SPYD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
63.98%
118.79%
CAIBX
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

0.86

SPYD:

1.38

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.12

SPYD:

1.93

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.17

SPYD:

1.25

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

0.97

SPYD:

1.77

Коэф-т Мартина

CAIBX:

5.24

SPYD:

7.63

Индекс Язвы

CAIBX:

1.45%

SPYD:

2.30%

Дневная вол-ть

CAIBX:

8.82%

SPYD:

12.68%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.73%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

CAIBX:

-7.16%

SPYD:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.26%.


CAIBX

С начала года

5.81%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

1.10%

1 год

6.81%

5 лет

4.98%

10 лет

5.18%

SPYD

С начала года

15.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

10.33%

1 год

16.00%

5 лет

6.87%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и SPYD

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.861.38
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.121.93
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.25
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.971.77
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.247.63
CAIBX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.38
CAIBX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и SPYD

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SPYD в 4.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
1.96%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и SPYD

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.16%
-7.51%
CAIBX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и SPYD

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
4.44%
CAIBX
SPYD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab